Воррен ставить питання щодо змін у нагляді ФРС після висновків про колапс SVB

Сенатор Елізабет Воррен вимагає, щоб Федеральна резервна система США передала внутрішні записи про зміни в її підрозділі банківського нагляду та пояснила, як вона планує переглянути крах Silicon Valley Bank у 2023 році.

Коли йдеться про найбільші банки, Мішель зазначила, що регулятори переробляють чотири ключові частини капітальних правил: стрес-тести, додатковий коефіцієнт кредитного плеча, правила Basel III та додаткову капітальну плату для найбільших глобальних банків. Вона сказала, що Федеральна резервна система США опублікувала остаточні сценарії стрес-тестів на 2026 рік раніше цього місяця, а також поділилася додатковими деталями про те, як побудовані ці моделі, щоб банки могли бачити, за якими критеріями їх оцінюють.

Вона додала, що минулої осені Федеральна резервна система США разом з OCC та FDIC схвалила зміни до покращеного додаткового коефіцієнта кредитного плеча для найбільших банків США, роз'яснивши, що правило кредитного плеча має слугувати запобіжним заходом безпеки, а не заважати банкам займатися низькоризикованими операціями, такими як утримання казначейських цінних паперів США.

У листі Воррен та сенатор Рубен Гальєго написали, що було б "вкрай недоречно" усувати банківських екзаменаторів на запит банків.

Законодавці також заявили, що хочуть ясності щодо планів підготовки нового звіту про крах Silicon Valley Bank у 2023 році, коли кредитор зазнав краху саме під час інтенсивної та історичної крипто-зими.

Мішель є одним з кількох регуляторів, призначених президентом Дональдом Трампом для зміни того, як федеральні агентства здійснюють нагляд за банками. Вона скоротила персонал у підрозділі нагляду та запровадила обмеження проти того, що вона називає "зловживаючими" наглядовими практиками.

Міністр фінансів Скотт Бессент та інші посадовці адміністрації критикували правила після фінансової кризи 2008 року, стверджуючи, що ці реформи зробили банки менш конкурентоспроможними та сповільнили економічне зростання. Воррен та інші демократи попередили, що скасування захисних заходів може послабити нагляд.

Мішель пояснює свій підхід на банківській конференції

Тим часом того ж дня Мішель також виголосила вступні зауваження на Конференції з банківських перспектив Федеральної резервної системи США на 2026 рік.

Мішель обіймає посаду віце-голови з нагляду з червня минулого року. Вона зазначила, що є першим керівником на цій посаді з досвідом роботи в громадському банківському секторі, оскільки працювала в банку своєї родини в маленькому місті Канзасу та обіймала посаду комісара штату з банківських питань.

Мішель повідомила учасникам, що обговорить "що буде далі на горизонті". Вона сказала, що регуляторне та наглядове налаштування керує її роботою. Нагляд, за її словами, повинен відповідати розміру та профілю ризику кожної установи. Громадські банки часто стикаються з менш суворими стандартами, ніж великі банки, але Мішель сказала, що можна зробити більше, щоб переконатися, що правила відповідають обмеженому ризику, який ці банки створюють.

Вона сказала, що Федеральна резервна система США переглядає процеси злиттів та поглинань і нові чартери для громадських банків. Заявки оптимізуються, а рамки аналізу конкуренції оновлюються для кращої оцінки конкуренції серед малих банків. Вона також зазначила, що регулятори розглядають коментарі щодо запропонованих змін до коефіцієнта кредитного плеча громадських банків, щоб забезпечити гнучкість при збереженні капітальних стандартів майже вдвічі вище мінімальної вимоги. Рамки капіталу взаємних банків також будуть переглянуті для підтримки безпеки та надійності при забезпеченні гнучкості.

Мішель оновлює правила капіталу та кредитного плеча

Мішель сказала, що регулятори модернізують правила для великих банків, переглядаючи чотири стовпи капітальної структури: стрес-тестування, додатковий коефіцієнт кредитного плеча, Basel III та надбавку G-SIB. Вона зазначила, що Федеральна резервна система США нещодавно оприлюднила моделі стрес-тестів, деталі розробки сценаріїв та сценарії стрес-тестів на 2026 рік. Остаточні сценарії на 2026 рік були опубліковані раніше цього місяця.

Минулої осені Федеральна резервна система США, Управління контролера грошового обігу та Федеральна корпорація зі страхування вкладів завершили зміни до покращеного додаткового коефіцієнта кредитного плеча для глобально системно важливих банків США. Мішель сказала, що оновлення гарантує, що вимоги до кредитного плеча слугують запобіжним заходом для стандартів, заснованих на ризику, і не обмежують низькоризиковані операції, такі як утримання казначейських цінних паперів.

Щодо Basel III, Мішель зазначила, що регулятори просувають впровадження в США, використовуючи підхід знизу вгору замість орієнтації на заздалегідь визначений результат. Були внесені коригування до капітального режиму іпотеки та обслуговування іпотеки, оскільки попередня структура зменшила участь банків в іпотечному кредитуванні та обмежила доступ до кредиту. Вона також сказала, що регулятори вдосконалюють надбавку G-SIB для балансу безпеки та надійності з економічним зростанням.

Мішель сказала, що Федеральна резервна система США вперше опублікувала принципи наглядової діяльності минулого жовтня. Вона зазначила, що екзаменаторам надано вказівку зосередитися на основних фінансових ризиках, які можуть призвести до погіршення або краху.

Якщо ви читаєте це, ви вже попереду. Залишайтеся там з нашою розсилкою.