I. はじめに
II. 方法論
III. 複数の時系列分析におけるTDAアプローチ
IV. 分析データ
V. 結果と考察
A. 株価時系列からの点群の取得
B. 2008年の財政破綻による極端事象
C. COVID-19パンデミックによる極端事象
D. COVID-19のインド各セクターへの影響
VI. 結論
VII. 謝辞と参考文献
このセクションでは、TDAを用いた2008年の財政破綻とCOVID-19パンデミック期間中の大陸別極端事象(EE)の識別結果を示します。これにより、複数の株式時系列から一度に極端事象を識別することが可能になります。また、インド株式市場におけるCOVID-19パンデミックのセクター別影響も分析しています。
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:::info 著者:
(1) アニシュ・ライ、物理学部、シッキム国立工科大学、シッキム、インド-737139;
(2) ブッダ・ナス・シャルマ、物理学部、シッキム国立工科大学、シッキム、インド-737139;
(3) サラム・ラビンドラジット・ルワン、物理学部、シッキム国立工科大学、シッキム、インド-737139;
(4) Md.ヌルジャマン、物理学部、シッキム国立工科大学、シッキム、インド-737139;
(5) スショバン・マジ、データサイエンスプログラム、ジョージ・ワシントン大学、米国、20052。
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:::info この論文はarxivでCC BY 4.0 DEEDライセンスの下で利用可能です。
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