ウォーレン氏、SVB破綻調査結果を受けFRBの監督体制変更に疑問を呈する

エリザベス・ウォーレン上院議員は、FRS(連邦準備制度理事会)に対し、銀行監督部門内の変更に関する内部記録を提出し、2023年のシリコンバレー銀行の破綻をどのように再検討する予定かを説明するよう求めています。

最大手銀行に関して、ミシェル氏は規制当局が資本規則の4つの主要部分を見直していると述べました。それは、ストレステスト、補完的レバレッジ比率、バーゼルIIIルール、および最大手グローバル銀行への追加資本賦課です。彼女は、FRS(連邦準備制度理事会)が今月初めに2026年の最終ストレステストシナリオを公表し、銀行が何に対して測定されているかを確認できるよう、これらのモデルがどのように構築されているかについてより詳細な情報を共有したと述べました。

彼女はさらに、昨年秋にFRS(連邦準備制度理事会)がOCCおよびFDICとともに、米国最大手銀行向けの強化補完的レバレッジ比率の変更を承認し、レバレッジルールは安全性のバックストップとして機能することを意図しており、米国債の保有などの低リスク活動を銀行が行うことを妨げるものではないことを明確にしたと付け加えました。

書簡の中で、ウォーレン議員とルーベン・ガジェゴ上院議員は、銀行の要請により銀行検査官を解任することは「極めて不適切」であると書きました。

議員たちはまた、2023年のシリコンバレー銀行の破綻に関する新たな報告書を作成する計画について明確化を求めたいと述べました。この貸付機関は、激しく歴史的な仮想通貨の冬の真っ只中に破綻しました。

ミシェル氏は、ドナルド・トランプ大統領によって任命された、連邦機関による銀行監督の方法を変更する複数の規制当局の一人です。彼女は監督部門内のスタッフを削減し、彼女が「虐待的」と呼ぶ監督慣行に対するガードレールを導入しました。

スコット・ベッセント財務長官および政権内の他の当局者は、2008年金融危機後の規則を批判し、これらの改革が銀行の競争力を低下させ、経済成長を鈍化させたと主張しています。ウォーレン議員や他の民主党議員は、セーフガードを後退させると監督が弱体化する可能性があると警告しています。

ミシェル氏が銀行会議でアプローチを説明

一方、同日、ミシェル氏はFRS(連邦準備制度理事会)の2026年銀行業界展望会議でも開会の挨拶を行いました。

ミシェル氏は昨年6月から監督担当副議長を務めています。彼女は、カンザス州の小さな町にある家族経営の銀行で働き、州銀行委員を務めた経験を持つ、この役職における初の総裁であることを指摘しました。

ミシェル氏は出席者に対し、「今後の展望」について議論すると語りました。彼女は、規制と監督のテーラリングが自身の仕事の指針であると述べました。監督は各機関の規模とリスクプロファイルに適合しなければならないと彼女は述べました。コミュニティ銀行は大手銀行よりも緩やかな基準に直面することが多いですが、ミシェル氏は、これらの銀行がもたらす限定的なリスクに規則を適合させるために、さらに多くのことができると述べました。

彼女は、FRS(連邦準備制度理事会)がコミュニティ銀行向けの合併・買収プロセスと新規認可を見直していると述べました。申請が合理化されており、小規模銀行間の競争をより適切に評価するために競争分析の枠組みが更新されています。また、規制当局は、最低要件のほぼ2倍の資本基準を維持しながら柔軟性を提供するため、コミュニティ銀行レバレッジ比率への提案変更に関するコメントを検討していると述べました。相互銀行資本の枠組みも、柔軟性を認めながら安全性と健全性を維持するために再検討されます。

ミシェル氏が資本およびレバレッジルールを更新

ミシェル氏は、規制当局が資本枠組みの4つの柱を見直すことで大手銀行向けの規則を近代化していると述べました。それは、ストレステスト、補完的レバレッジ比率、バーゼルIII、およびG-SIBサーチャージです。彼女は、FRS(連邦準備制度理事会)が最近、ストレステストモデル、シナリオ設計の詳細、および2026年のストレステストシナリオを開示したと述べました。2026年の最終シナリオは今月初めに公表されました。

昨年秋、FRS(連邦準備制度理事会)、通貨監督庁、および連邦預金保険公社は、米国のグローバルなシステム上重要な銀行向けの強化補完的レバレッジ比率の変更を最終決定しました。ミシェル氏は、この更新により、レバレッジ要件がリスクベースの基準のバックストップとして機能し、国債保有などの低リスク活動を制限しないことが保証されると述べました。

バーゼルIIIについて、ミシェル氏は、規制当局が事前に決定された結果を目標とするのではなく、ボトムアップアプローチを使用して米国での実施を進めていると述べました。以前の枠組みが住宅ローン貸付への銀行の参加を減少させ、信用へのアクセスを制限したため、住宅ローンおよび住宅ローンサービシングの資本処理に調整が加えられました。また、規制当局は安全性と健全性を経済成長とバランスさせるためにG-SIBサーチャージを改良していると述べました。

ミシェル氏は、FRS(連邦準備制度理事会)が昨年10月に初めて監督運営原則を公表したと述べました。検査官は、悪化または破綻につながる可能性のある中核的な財務リスクに焦点を当てるよう指示されていると彼女は述べました。

これをお読みいただいている方は、すでに一歩先を行っています。ニュースレターで引き続きその状態を保ちましょう。