FRB(アメリカ合衆国連邦準備銀行)は金曜日の中央銀行からのプレスリリースによると、複数の業界団体からの法的異議を受けて、年次銀行ストレステストの大幅な見直しを発表しました。
この変更は、大手銀行が保有すべき資本金額を決定するプロセスが不透明で予測不可能、そして貸し手にとってコストがかかるという苦情に対応するものです。FRBは、新しいアプローチが透明性を高めながら、企業が深刻な経済低迷にどう対処するかを評価するためのテストの有用性を維持することを目的としていると述べました。
FRBはテスト実施に使用されるシナリオとモデルについてより詳細な情報を開示し、それらに対する一般からのコメントを許可すると述べました。中央銀行はまた、資本要件の全体的な削減は最小限になるとも述べました。資本要件は「無視できる」程度にしか減少せず、特に毎年テストを受ける最大手の金融機関にとって作業負担が軽減されると予想しています。
原告はストレステストが透明性に欠け、違法であると主張しました。訴訟を起こした団体には、銀行政策研究所、アメリカ銀行協会、米国商工会議所、オハイオ銀行連盟、およびオハイオ商工会議所が含まれていました。
金融サービスフォーラムや銀行政策研究所などの大手銀行ロビー団体は、この発表を支持する声明を発表し、テストシステムの難しさと明確さの欠如に関する長年の懸念に対処していると述べました。
連邦準備制度理事会がモデルとシナリオの変更を概説
FRBは、今後銀行が提出する必要のある文書が少なくなると述べました。平均して機関あたり約10,000ページの補助資料が削減されます。
中央銀行内部では意見の相違がありました。
理事会のメンバーであるマイケル・バーは、この提案を支持しないと述べました。彼は、この計画が「ストレステストを弱体化させ、信頼性を低下させる」可能性があり、「過度に楽観的な予測」を生み出し、「銀行によるゲーム化」の余地を作る可能性があると述べました。
以前に監督担当副議長を務めたミシェル・ボウマンは、この提案を支持し「優れている」と評価しましたが、「訴訟が避けられなくなった後」にのみ問題が対処されたことを残念に思うと述べました。
この見直しのタイミングは、規制当局が銀行に対する他のいくつかの規則を評価している時期に重なります。トランプ政権は、金融セクター全体の成長と投資を促進するために規制負担を軽減するよう当局者に働きかけています。
ストレステストは2008年の危機後に導入され、政府は銀行が深刻なショックに耐えられるようにするための包括的な資本分析とレビュープロセスを導入しました。
将来のテスト条件と法的異議
FRBは、ストレステストが引き続き厳しい経済状況下での回復力を評価すると述べました。例えば、失業率が10パーセントに達した場合、名目住宅価格が約3分の1下落した場合、商業用不動産価格が40パーセント下落した場合などの状況下での銀行のパフォーマンスを評価します。
コンサルティング会社オリバー・ワイマンのパートナーであるダグラス・エリオットは、テストが大手銀行の資本要件の最も強力な推進力となっており、新しい構造がその影響を「ある程度」緩和する可能性があると述べました。
資本水準への推定変更は小さいものです。FRBは、モデルとシナリオの修正により、過去2年間と比較して平均で約0.25パーセントポイント必要資本が減少すると述べました。
年初に、中央銀行は銀行が保有しなければならない資本額の年ごとの変動を減らすために、2年間のストレステスト結果の平均化を提案しました。
規制当局は、銀行に金融ストレス時の損失を吸収するのに十分な資本を保有するよう要求しています。銀行は、資本要件が低いほど株式に対する収益性が高まる可能性があるため、より低い資本要件を好むことが多いです。
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出典: https://www.cryptopolitan.com/fed-rolls-back-bank-stress-tests/
